Способы снижения операционного риска

Главная цель военных — быстро и решительно сражаться и побеждать в войнах с минимальными потерями. Оперативное управление рисками как для военных, так и для бизнеса — это эффективный процесс сохранения ресурсов. Операционный риск суммирует риски, которые компания берет на себя, когда она пытается работать в данной области или отрасли. Операционный риск — это риск, не присущий финансовому, систематическому или рыночному риску. Это риск, оставшийся после определения финансирования и систематического риска, и включает риски, возникающие в результате сбоев во внутренних процедурах, людях и системах. При управлении краткосрочными международными рисками одной из основных задач является управление средствами, полученными и уплаченными в рамках текущих деловых операций, в частности, покупок и продаж.

Отличие состоит в том, что при стандартизированном методе вся деятельность банка классифицируется на восемь производственных линий (бизнес-линий) по видам операций и услуг (бизнес-процессов) и валовый доход определяется отдельно по каждой бизнес-линии. Полученный валовый доход по каждой бизнес-линии умножается на определенные коэффициенты от 12 до 18% в отличие от единого коэффициента 15%, предусмотренного в базовом методе. Валовый доход, взвешенный на коэффициенты, затем суммируется. Если показатель Д1, Д2, Д3 за какой-либо год (какие-либо годы) отрицателен или равен нулю, его значение не включается в расчет операционного риска.

Операционные риски и угрозы системам финансовых структур

Исторически организации принимали операционный риск как неизбежную стоимость ведения бизнеса. Многие сейчас накапливают данные об операционных потерях — например, при сбое системы или мошенничестве — и используют эти данные для моделирования операционного риска и расчета резерва https://deveducation.com/ капитала против будущих операционных потерь. В дополнение к требованиям Базель II для банков, это требование сейчас актуально и для европейских страховых компаний, которые находятся в процессе реализации Solvency II, эквивалентной Базелю II для банковского сектора.

В жизни может произойти то, что и сценаристам не придумать. Бывали такие ситуации, когда уровень операционного риска просто зашкаливал, но эту ситуацию длительное время не могли выявить. Давайте рассмотрим несколько самых впечатляющих примеров.

Предполагается наличие прямой зависимости уровня угроз от масштаба деятельности банка. Но в этом случае не учитываются ни внутренние процедуры контроля, ни подверженность риску в разрезе различных направлений деятельности. Применение упрощенного подхода к расчету резерва, тем не менее, позволяет получить некую величину, которая может рассматриваться как резерв под возможные потери по операционным рискам. Данный подход не позволяет учесть особенностей возникновения операционных рисков в различных направлениях деятельности.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Янкина И.А., Долгова Е.Е.

Транснациональные корпорации (ТНК) сталкиваются с рисками, общими для всех видов предпринимательской деятельности, а также с рисками, специфическими для международной деятельности. Операционный риск относится к операционной работе, которая может привести к убыткам из-за недостаточной компетентности персонала, отсутствия надлежащего контроля и из-за грубой халатности. Несистемные риски включают в себя все, что не является системным риском. Системные риски носят системный характер и практически неуправляемы на уровне отдельного экономического субъекта.

Можно лишь отметить, что набирающий в последнее время популярность подход к независимой реализации сервисов в рамках информационных систем (SOA — сервис-ориентированная архитектура), безусловно, способствует минимизации операционного риска. А так как в настоящее время поток нормативных изменений правил выполнения банковских операций и формирования отчетности достаточно интенсивный, то и соответствующие изменения в ПО АБС вносятся практически постоянно. В работе сделан вывод о том, что для критичных банковских систем установка каждого нового релиза в промышленную среду может привести к возникновению инцидентов операционного риска и, как следствие, к существенным финансовым потерям.

Операция как часть блока деятельности в составе трех финансовых форм Cash flow (операционной, инвестиционной и финансовой его составляющих). Исходя из определения операционного рычага, получаем, что 10 % увеличение объема продаж приводит в случае компании X к увеличению прибыли на 25 %, а в случае компании Y – на 67 %. Операционные риски, в свою очередь, можно разделить на несколько подвидов. Использование систем мониторинга за сбоями в финансовых транзакциях, а также обеспечение возможности отката нового функционала с промышленного контура в случае обнаружения сбоев. Cогласно методологии ITIL управление IT-релизами – это процесс, отвечающий за планирование и контроль сборки, тестирования и развёртывания релизов, а также за внедрение нового функционала без нарушения целостности существующих IT-сервисов.

Кроме того, тяжело внедряется правильная корпоративная культура, что приводит к замалчиванию операционных инцидентов. Для управления операционным риском крайне важна корпоративная культура, направленная на открытое признание инцидентов, а не на их сокрытие. Сотрудники должны нести административное наказание за сокрытие информации, а не за информирование о них, так как, выявляя инциденты, можно предотвращать их появление в будущем. Определение операционного риска Basel II исключает, например, стратегический риск — риск потери, связанный с плохим стратегическим бизнес-решением.

категорий типов событий операционного риска согласно Базелю II

Не уделяется должное внимание информационной безопасности и игнорируются реальные угрозы, которые исходят из данного сектора. Игнорирование со стороны руководящих органов, недостаточное финансирование, отсутствие мероприятий увеличения уровня надежности систем и прочее только усугубляют ситуацию. В качестве примера можно привести слухи, клевету, компромат на руководящее звено, утечка ценных документов (с последующим попаданием в СМИ) и тому подобное. Риск возникновения проблем с подачей объективной и актуальной информации клиентам. Как правило, это связано с работой компьютерных систем.

• Кроме того, существует жесткая регламентация и со стороны внешних систем, с которыми взаимодействует АБС.
• Для оценки рыночного риска, могут также быть использованы в управлении операционными рисками для расчёта стоимостной меры операционного риска OpVar .
• 5, могут использоваться при формировании отчетности по операционным потерям, планировании первоочередных мерпоуправлениюрисками.
• Даже в повседневной жизни далеко не все опасности, которые однозначно ведут к возникновению риска, заканчиваются потерями.
• В 2004 году Национальный центр оценки угроз секретной службы США и координационный центр CERT при Университете Карнеги–Меллона провели исследование множества внутренних инцидентов в различных финансовых структурах.
• Снизить такие риски позволяет жесткая система тестирования программ до их ввода в эксплуатацию, наличие адекватной технической документации и четкое фиксирование ответственности разработчика в соответствующих договорах.

• структура затрат компании, выраженная с помощью ее операционного рычага. Все эти последствия приводят к нанесению компании прямого финансового или косвенного ущерба. • наличие уязвимостей на различных уровнях инфраструктуры АБС. Выбрасывание на рынок «сырого» программного обеспечения приводит к обнаружению в нем большого числа дыр и уязвимостей, которыми пользуются злоумышленники для совершения своих «черных дел». Для оценки параметров , и выполним скрипт (рис. 1) на языке программирования R . Вывод точной формулы для является трудноразрешимой задачей , и в данной статье будет предложена модель оценки OpVar, основанная на методе Монте-Карло.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕЛИЗАМИ БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Зависимость банка от ограниченного числа сотрудников проявляется и тогда, когда в кредитной организации работает известный на рынке специалист или группа специалистов. Хотя уход таких специалистов из банка может в краткосрочной перспективе и не привести к прямым финансовым потерям, не исключены негативные последствия, которые проявятся со временем (влияние на рейтинги, на оценку бизнеса со стороны деловых партнеров). К сожалению, стандартных методов работы здесь нет, хотя многое определяется условиями заключенного со специалистом контракта и корпоративной культурой организации. Ключевые индикаторы риска являются основными инструментами в управлении операционными рисками, с помощью которых можно осуществлять широкий спектр их измерений. В отличие от контрольных мероприятий, которые проводятся периодически, они могут измеряться столько раз, сколько это потребуется (ежедневно, ежемесячно). Такие показатели позволяют оценить текущий статус основных рисков, проверить, находятся ли они в допустимых пределах, выделить слабые места, требующие привлечения дополнительных ресурсов для их снижения.

Ключевые индикаторы операционного риска[править | править код]

Поэтому внутри ТНК постоянно существуют долги одних дочерних компаний перед другими дочерними компаниями, которые могут быть погашены путем организации взаимозачетов. В этом случае ускоряются расчеты и снижается банковская комиссия по платежам. Кроме того, исключается риск неполучения платежей из-за возможной неплатежеспособности банков или сбоя в работе расчетной системы. Рассчитанный таким образом размер операционного риска также может быть включен в нормативы достаточности капитала Н1.0, Н1.1, Н1.2 (в знаменатель формулы) с коэффициентом 12,5 в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И “Об обязательных нормативах банков”. Поэтому важнейшим элементом снижения операционного риска является соответствие результатов функционирования программного обеспечения АБС этим внешним требованиям.

Исследования величиной (степенью) значимости чего-либо будет являться опасность – ключевая категория, используемая автором в определении операционного риска. Хотя обычно невозможно непосредственно измерить эффективный риск, существует много неформальных методов, используемых для его оценки или «измерения». Формальные же методы чаще всего измеряют одну из мер риска— так называемый VaR (Value At Risk— стоимостная мера риска).

Источником возникновения могут быть ошибки, допущенные при обработке данных, информационные сбои, технологические неполадки оборудования, ошибочное исполнение операций. Существует множество определений риска, рождённых в различных ситуационных контекстах и различными особенностями применений. С наиболее распространённой точки зрения, каждый риск (мера риска) в определённом смысле пропорционален как ожидаемым потерям, которые могут быть причинены рисковым событием, так и вероятности этого события. Может ли операционный риск (ОР) как понятие быть прямо перенесено из банковской сферы?

Многие коммерческие банки не считают операционный риск значительным. Его часто расшифровывают как возможность сбоя в работе бэк-офиса в банке. Но доля убытков от реализации операционного риска заставляет многих руководителей переосмыслить свой подход к управлению им ради получения преимуществ перед конкурентами и самого существования банка. В результате интерес вызывает разработка новых моделей управления операционным риском.

Риски внешней среды – риски потерь, связанные с изменениями в среде, в которой функционирует Банк – изменения в законодательстве, политике, экономике и т.д., а также риски внешнего физического вмешательства в деятельность организации. Первоначально (2014—2015 гг.) в качестве такого подхода рассматривался Новый cтандартизированный подход , главное отличие которого от BIA состояло в замене валового дохода как базы для определения размера операционного риска на Бизнес-индикатор . В конце 2015 года после дискуссий в своих мера операционного риска рабочих группах Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) принял решение о предстоящем выводе AMA из рамок Базеля II, так как он не оправдал ожиданий по его простоте и сопоставимости. Его предполагается заменить на один универсальный стандартизированный подход, основанный на единой модели, сочетающей в себе достаточную чувствительность c приемлемой простотой и сопоставимостью. В зависимости от уровня в иерархии организации выделяют риски корпоративного уровня, риски бизнес-единицы, риски подразделения.